Tabelas de Mortalidade e a Segurança Social

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), uma tabela de mortalidade é um modelo estatístico que mostra "uma descrição sintética dos aspectos mais importantes da mortalidade e a variação da morte perante a idade". Na prática, as tabelas ou tábuas de mortalidade são tabelas onde a primeira coluna contém todas as idades consideradas, que usualmente é do 0 até ao 110, e as restantes contêm medidas do modelo da mortalidade; a medida essencial de qualquer modelo de mortalidade é a probabilidade de um indivíduo com uma idade x falecer antes de atingir a idade x+1. Um exemplo destas tabelas pode ser encontrado em Tábua Completa de Mortalidade para Portugal - 2010 - 2012.

As tabelas de mortalidade são usualmente produzidas pelas entidades oficiais de cada país, no nosso caso pelo INE, com base nos próprios recenseamentos, separadamente por sexo. Através destas podem ser construídas tabelas de mortalidade para sub-populações específicas como por exemplo, fumadores, doentes oncológicos ou empregos de risco. Por exemplo, suponhamos que temos uma tabela de mortalidade dos fumadores. As seguradoras podem construir uma apólice para um seguro, de saúde ou de vida, eficiente para qualquer indivíduo desta sub-população, que do ponto de vista matemático, usualmente passa simplesmente por acrescentar anos de vida aos indivíduos em causa. As aplicações de tabelas de mortalidade são tão diversas e distintas quanto se possa imaginar. Um exemplo de uma aplicação peculiar é no cálculo da probabilidade que um casal tem de se divorciar depois de estar em terapia de casais, assumindo uma probabilidade de divórcio em função do tempo que já passaram em terapia. No entanto, as aplicações que estão inclusivamente na génese do seu desenvolvimento prendem-se com o cálculo de prémios de seguros de vida e com os fundos de pensão.

De acordo com Instituto Português de Seguros, "um fundo de pensões é um património autónomo que se destina exclusivamente ao financiamento de um ou mais planos de pensões e/ou planos de benefícios de saúde", onde "um plano de pensões é um programa que define as condições para receber uma pensão derivada de reforma por velhice, reforma por invalidez, pré-reforma, reforma antecipada e sobrevivência". Um caso particular, e magnânimo, de um fundo de pensões é a segurança social de qualquer país. Assim, as tabelas de mortalidade mostram-se essenciais à gestão nacional, dado o papel da segurança social na equidade social de cada país. Os leitores mais atentos devem estar sensibilizados para o problema generalizado que as seguranças sociais de todos os países desenvolvidos enfrentam, e em particular Portugal. De facto como anunciado pelo primeiro ministro na altura, José Sócrates, aquando do Orçamento de Estado para 2011, admitindo a evolução dos indicadores demográficos, em particular da mortalidade, existe um grande risco de ruptura da segurança social durante meados da década de 30, do presente milénio. Registou-se que o modelo de mortalidade utilizado era desadequado já que não admitia a influência do tempo na mortalidade, e como podemos observar, com o passar dos anos as pessoas tendem a viver mais tempo; os nossos avós viveram mais anos do que os seus avós, por exemplo. Outras influências do tempo na mortalidade podem ser vistas nos chamados fenómenos da retangularização e compressão da mortalidade, que foram observados por diversos demógrafos através de dados do século passado. Estes fenómenos podem ser observados na figura 1.1. O fenómeno da compressão caracteriza-se pela diminuição do número de idades em que é normal ocorrerem óbitos; as primeiras duas setas na figura exemplificam este fenómeno. O fenómeno da retangularização, exemplificado pelas restantes setas, refere-se à forma cada vez mais rectangular que esta função toma. Interpretando para o âmbito do estudo, as mortes concentram-se cada vez em idades mais avançadas e cada vez num menor intervalo de idades.



Assim é preciso construir um modelo que contemple a influência do tempo na mortalidade, e que respeite todos as hipóteses empíricas que os demógrafos têm vindo a estabelecer. Com este podemos construir uma tabela de mortalidade que adequadamente nos vai permitir estimar o número de indivíduos que irá morrer depois da idade de reforma. Desta forma podemos calcular o número de pensionistas que existirão e saber qual o cenário que iremos enfrentar no futuro. Tudo isto para que, como urge o bastonário da Ordem dos Economistas, se aplique uma reforma à Segurança Social para que esta se torne sustentável para as próximas gerações. E é este o grande desafio que os demógrafos, matemáticos e actuários têm vindo a enfrentar durante as últimas duas décadas.

4 comentários:

  1. Excelente texto. Li na totalidade e com atenção. Em primeiro lugar há que enfatizar que este fenómeno de compressão e retangularização é extremamente positivo e não é um problema de maior considerando os ganhos que acarreta. Estes fenómenos, ocorrem felizmente, porque o país melhorou o seu sistema de saúde e a qualidade de vida aumentou na terceira idade. Acho que o artigo peca ainda por não dar uma abrangência mais geral sobre os problemas de sustentabilidade da segurança social. O texto aborda de forma clara e inequívoca o problema da sustentabilidade da segurança social na sua vertente demográfica, que é um facto. Todavia há outros fatores que têm afetado o magno sistema de pensões. Enumero: falta de rigor na atribuição de reformas antecipadas, passagem para a Seg. Social de fundos privados de pensões (banca, CTT, etc.) apenas porque o estado estava pré-falido e precisava urgentemente de dinheiro, adiando assim os problemas; salários baixos (são os salários que injetam dinheiro no sistema de pensões); precariedade laboral (os falsos recibos verdes pagam pouco de seg. social pois pagam tudo do seu bolso) e desemprego (mais empregos, mais contribuições financeiras). Todavia, obviamente que a questão demográfica é extremamente importante, duvido é que seja a mais importante. Se tivéssemos uma Economia pujante, a demografia seria um problema residual, estou em crer.
    Abraços e obrigado por partilhar o seu excelente texto

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  2. É curioso como ainda nesta semana tive a mesma conversa com um colega que argumentou mais ou menos a mesma ideia. Claro que não posso desprezar esta ideia, já que provavelmente foi a que mais condicionou o estado da nossa Segurança Nacional, no entanto gosto de tentar distinguir os problemas que advêm da política dos problemas da ciência (demográfica/actuarial). Mesmo que tivéssemos uma Economia pujante teríamos uma Segurança Social muito mais saudável, em comparação com os restantes países da UE. No entanto, nenhum destes países tem sido capaz de combater eficientemente este problema demográfico, o que se deve principalmente às discrepâncias das previsões de mortalidade (mas aqui já estamos a entrar noutro tipo de modelos...). Sem me querer alongar mais, sim, sem dúvida que a nossa segurança social está muito fragilizada, consequência de má gestão nacional (em particular o FESS é utilizado como mais uma fonte de recursos do estado). Todavia, o que mais me alarma é que, desde 1992, nenhuma segurança social, pelo menos dos países desenvolvidos, adaptou-se à nova conjectura demográfica que o revolucionário modelo de Lee-Carter previa.

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  3. Segundo disse em tempos Passos Coelho, se não estou em erro, as reformas que os jovens hoje terão, serão apenas cerca de 40% do que os reformados hoje têm?
    Confirma estes dados? Tem informação sobre isso caro Marco?
    Cumprimentos

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  4. Desculpe João, não conheço quaisquer dados em relação às estimações. Sei apenas que o processo de previsão utilizado em Portugal baseia-se nas chamadas tabelas limite, que dependem da opinião dos especialistas portugueses (acho que está a perceber a subjectividade inerente) portanto não sei até que ponto devemos confiar nas estatísticas que os políticos revelam.
    Um bem haja

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